เครื่องมือ Order Flow กับเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมแตกต่างกันอย่างไร ?

เมื่อพูดถึงเครื่องมือ Order Flow หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ้าง แต่ความแตกต่างระหว่างเครื่องมือนี้กับเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมนั้นอาจจะยังไม่ได้เข้าใจมากนัก ดังนั้นวันนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง 2 เครื่องมือนี้

1. มิติที่แตกต่างกัน

เครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมมักจะถูกมองในมิติ 2 มิติ คือ เวลาและราคา เช่นเดียวกับที่เราเห็นในกราฟแท่งเทียน (K-Line) ในกราฟนี้เราสามารถทราบได้ว่าในแต่ละช่วงเวลาราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่ แต่เราไม่สามารถมองเห็นข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายหรือคำสั่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้เลย

ซึ่งเครื่องมือ Order Flow สามารถช่วยแก้ไขข้อบกพร่องนี้ได้

ด้วยเครื่องมือ Order Flow ของ EBC คุณจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละแท่งเทียน แต่ละราคามีจำนวนคำสั่งขายและซื้อเท่าไหร่ เมื่อมีการทำธุรกรรมขนาดใหญ่เกิดขึ้น คุณจะเข้าใจถึงเจตนาของผู้เล่นหลักในตลาดได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถตัดสินใจเข้าร่วมการซื้อขายได้ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้น 

2. ความแม่นยำที่แตกต่างกัน

เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เราใช้งานอยู่ทุกวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็นสามประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ตัวบ่งชี้แนวโน้ม ตัวบ่งชี้โมเมนตัม และตัวบ่งชี้ออสซิลเลเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ตัวบ่งชี้เหล่านี้มักตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในตลาดล่าช้า ยกเว้นบางตัวในกลุ่มออสซิลเลเตอร์ที่สามารถแสดงทิศทางได้ล่วงหน้า

เช่น ในกรณีของ MACD ที่เราใช้งานกันบ่อย ๆ การยืนยันสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเกิดการเบี่ยงเบนอย่างชัดเจน แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว แนวโน้มใหม่มักจะเริ่มไปได้สักระยะหนึ่งแล้วกว่าจะมีสัญญาณปรากฏให้เห็น

ตัวบ่งชี้ชั้นนำในกลุ่มออสซิลเลเตอร์มักไม่สามารถให้สัญญาณที่แม่นยำได้มากนัก เช่น RSI แม้จะมีสัญญาณเข้าสู่เขตขายมากเกินไป แต่ในสถานการณ์ที่ตลาดมีแรงขายรุนแรง สัญญาณในเขตนี้ก็อาจไม่สามารถหยุดการลดลงของราคาได้ หากเราเห็นสัญญาณขายมากเกินไปแล้วรีบซื้อทันที อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะติดสถานะขาดทุนได้สูง

อีกตัวอย่างหนึ่งคือการเกิดแท่งเทียนรูปแบบโดจิ (Doji) ในบริเวณยอดสูงสุด ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม อย่างไรก็ตาม ในการเทรดจริงการเกิดโดจิในบริเวณที่ราคาสูงอาจเป็นเพียงสัญญาณการพักตัวของแนวโน้มที่มีอยู่

ในขณะที่เครื่องมือ Order Flow สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงในคำสั่งซื้อและขายอย่างละเอียด ทำให้เราสามารถตรวจจับสัญญาณต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตลาดได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่างเช่น ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC คุณจะเห็นการปรับตัวขึ้นของ Delta เกิดขึ้นก่อนที่ราคาจะเพิ่มขึ้น

Delta หมายถึง ปริมาณสุทธิของคำสั่งซื้อ (Long) ลบด้วยคำสั่งขาย (Short) ในแต่ละแท่งเทียน หาก Delta แสดงผลเป็นแท่งสีเขียวที่มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ามีการเพิ่มขึ้นของคำสั่งซื้อสุทธิ ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนในการเข้าซื้อ

เนื่องจากปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่า ฝ่ายที่ถือครองตลาดมีกำลังมากกว่าเสมอไป แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกัน และหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทรัพยากรหมดลง ฝ่ายที่เหลืออาจต้องใช้เพียงบางส่วนของทรัพยากรเพื่อดันราคาให้สูงขึ้น โดยสังเกตได้จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณคำสั่งสุทธิ ซึ่งเป็นการสะท้อนถึงหลักการของ Delta อย่างชัดเจน ข้อมูลและรายละเอียดเหล่านี้ไม่สามารถเปิดเผยได้จากการวิเคราะห์ราคาและเวลาเพียงอย่างเดียว

อีกหนึ่งตัวบ่งชี้คือ POC (Point of Control) ซึ่งหมายถึง ราคาที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดในแต่ละแท่งเทียน นั่นเอง

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC เมื่อ POC ปรากฏอยู่ในระดับสูงสุดนั้นแสดงให้เห็นว่า ฝ่ายขายกำลังพยายามหยุดฝ่ายซื้อไม่ให้สามารถผลักดันราคาขึ้นไปได้อีก โดยทำการดูดซับคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคาไม่เคลื่อนไหว แต่ปริมาณการซื้อขายกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ K-Line ใดก็ตาม เมื่อพบว่า POC ปรากฏอย่างชัดเจนที่ระดับสูงสุด จะสามารถส่งสัญญาณเตือนเกี่ยวกับจุดสูงสุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์อย่างมาก

3. ความสามารถในการระบุ Breakout

ตัวชี้วัดแบบดั้งเดิมยากที่จะยืนยันได้ว่าการ Breakout นั้นเป็นจริงหรือไม่

วิธีการที่เรานิยมใช้ในการตรวจสอบคือการสังเกตการกลับตัวเพื่อทำการยืนยัน หากเกิดการกลับตัวหลายครั้งแต่ไม่สามารถทำลายระดับราคานั้นได้ ถือเป็นการยืนยันว่าการหลุดพ้นนั้นสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เผชิญกับการหลุดพ้นปลอม ผู้ลงทุนจะต้องอาศัยประสบการณ์และความสามารถในการวิเคราะห์ที่มีอยู่ของตนเอง

ในตัวอย่างด้านล่างนี้ ทองคำได้ทดสอบระดับแนวรับที่สำคัญถึงสามครั้ง ก่อนที่จะหลุดผ่านแนวรับดังกล่าวไป เมื่อเราคิดว่าทิศทางของราคาจะเป็นขาลง ทองคำกลับสามารถฟื้นตัวและกลับขึ้นมาทดสอบแนวรับได้อีกครั้ง

หากไม่มีปริมาณคำสั่งเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน ก็จะไม่สามารถประเมินได้ว่าการ Breakoutนั้นมีความถูกต้องหรือมีประสิทธิภาพมากเพียงใด

ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC มีตัวชี้วัดเฉพาะที่เรียกว่า “ความไม่สมดุล” ซึ่งหมายถึง สถานการณ์ที่จำนวนคำสั่งซื้อหรือขายในระดับราคาหนึ่ง ๆ มีค่ามากกว่าสาม ตัวอย่างเช่น หากจำนวนคำสั่งซื้อมากกว่าคำสั่งซื้อขายอยู่สาม หรือจำนวนคำสั่งขายมากกว่าคำสั่งซื้ออยู่สาม จะแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อหรือฝ่ายขายมีความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง

สาเหตุที่เป็นเช่นนี้เกิดจากกลไกการดำเนินการคำสั่งซื้อและคำสั่งขาย เมื่อมีคำสั่งซื้อที่มากพอก็จะทำให้เกิดการจับคู่กับคำสั่งขายที่อยู่ด้านบนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ราคาขึ้นสูง

หากปรากฏการณ์ความไม่สมดุลเกิดขึ้นใกล้ระดับราคาที่มีการ Breakoutนั่นหมายความว่า ฝ่ายซื้อมีความสามารถในการทำลายคำสั่งขายที่อยู่ด้านบนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนำไปสู่การสร้างการ Breakout ราคาที่แท้จริงได้ เช่น ในรูปด้านล่างนี้ ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC เมื่อเกิดความไม่สมดุลติดต่อกันถึง 3 ครั้ง จะก่อให้เกิดการสะสมข้อมูล และในช่วงเวลานั้น EBC จะใช้สีเฉพาะเพื่อทำเครื่องหมายไว้ หากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นใกล้ระดับราคาที่หลุดพ้นพร้อมกับการเพิ่มปริมาณ Delta ก็จะถือว่าเป็นสัญญาณการหลุดพ้นที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

4. ความสามารถในการระบุช่วงการซื้อขายล่วงหน้า

ข้อสุดท้ายนี้ คือ จุดที่เครื่องมือ Order Flow นั้นแตกต่างจากเครื่องมือแบบดั้งเดิม

ในเครื่องมือแบบดั้งเดิม เราจะระบุช่วงการซื้อขายโดยส่วนใหญ่จะดูจากช่วงการรวมตัว เช่น ในกราฟด้านล่าง ช่วงการรวมตัวเริ่มต้น คือ ช่วงที่ 1 ดังนั้น เมื่อราคาตกต่ำกว่าช่วงที่ 1 หลายคนอาจเข้าใจว่าช่วงการรวมตัวนั้นล้มเหลวและตลาดกำลังเข้าสู่แนวโน้มที่ลดลง

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงตลาดได้ทำการพักตัวในช่วงที่ 2 ซึ่งนำไปสู่การขยายตัวของจุดศูนย์กลาง จนกลายเป็นช่วงการรวมตัวที่ 3

หากไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการขยายตัวของจุดศูนย์กลาง จะทำให้การระบุช่วงการซื้อขายเป็นเรื่องที่ยากมาก

อย่างไรก็ตาม ในเครื่องมือ Order Flow ของ EBC หากเรียกใช้ฟังก์ชันการกระจายชิป ปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างง่ายดาย เมื่อคุณตรวจสอบการกระจายชิป จะพบว่าตำแหน่งที่มีการกระจายของชิ้นส่วนหนาแน่นที่สุดมักจะอยู่ใกล้กลางช่วงการรวมกลุ่ม และการหลุดออกมักเกิดขึ้นในจุดที่มีการกระจายน้อยลง

การวิเคราะห์การกระจายช่วยให้เราสามารถระบุช่วงการเคลื่อนไหวที่มีแนวโน้มและระดับราคาที่เป็นจุดการแข่งขันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ซึ่งส่งผลให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยรวมแล้ว เครื่องมือ Order Flow จะช่วยเปิดเผยถึงธรรมชาติของการซื้อขาย โดยการติดตามการเคลื่อนไหวของคำสั่ง เราสามารถค้นพบเบาะแสที่แท้จริงในตลาดล่วงหน้า ในขณะที่เครื่องมือแบบดั้งเดิมมักอิงตามความเห็นร่วมของตลาด โดยใช้การวิเคราะห์ความเบี่ยงเบนของแนวโน้มเพื่อค้นหารูปแบบในอดีต ซึ่งไม่สามารถชี้นำถึงผลกระทบที่เกิดจากคำสั่งขนาดใหญ่ต่อการเคลื่อนไหวของตลาดได้

ดังนั้น เครื่องมือ Order Flow จึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น ในปัจจุบันผู้ใช้สามารถรับเครื่องมือ Order Flow ได้ฟรีจากแพลตฟอร์ม EBC ซึ่งขอแนะนำให้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่น่าสนใจนี้