"เครื่องมือ Order Flow ของ EBC คืออะไร?

ตอนนี้มีการพูดถึงเครื่องมือ Order Flow กันมาก

 

คำถามที่คนสงสัยคือ :

เครื่องมือ Order Flow แตกต่างจากเครื่องมือที่เคยมีมาก่อนไหม?

เครื่องมือ Order Flow เป็นเพียงเทรนด์หรือมีประโยชน์จริงๆ?

 

เนื่องจากมีเครื่องมืออินดิเคเตอร์ และเครื่องมือฟรีมีน้อยมาก วันนี้ผมจะพูดถึง EBC เครื่องมือการไหลของคำสั่งเป็นหลักและอธิบายเกี่ยวกับการไหลของคำสั่ง

1. หลักการของเครื่องมือ Order Flow คืออะไร?

เพื่อเข้าใจเครื่องมือ Order Flow  ต้องเข้าใจก่อนว่า การซื้อขายในตลาด Forex คือ การจับคู่คำสั่งซื้อและขาย เพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้นและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคา

ยกตัวอย่าง ในตลาดผักกาดหอม ผู้ซื้อและผู้ขายเสนอราคาแตกต่างกัน มีคนเสนอราคา 1 บาท, 2 บาท หรือ 3 บาท ส่วนผู้ขายเสนอราคา 3 บาท, 4 บาท, 5 บาท

 

การซื้อขายจะเกิดขึ้นได้อย่างไร? ต้องมีการจัดลำดับก่อน

คำสั่งซื้อจะเรียงจากสูงไปต่ำ และคำสั่งขายจะเรียงจากต่ำไปสูง เมื่อมีการซื้อขายจะต้องทำการจับคู่กันคือ คำสั่งซื้อหนึ่งจับคู่กับคำสั่งขายหนึ่ง, คำสั่งซื้อสองจับคู่กับคำสั่งขายสอง เป็นต้น เช่น ถ้าคำสั่งซื้อหนึ่งและคำสั่งขายหนึ่งทั้งคู่ คือ 3 บาท ก็จะเกิดการซื้อขายขึ้น

ราคาซื้อขายปัจจุบัน คือ 3 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คุณเห็น 

หลังจากการซื้อขาย ราคาคำสั่งซื้อที่สองจะกลายคำสั่งที่หนึ่ง และคำสั่งขายที่สองจะกลายเป็นคำสั่งขายหนึ่งใหม่ โดยที่คำสั่งซื้อหนึ่งและคำสั่งขายหนึ่งจะจับคู่กันอีกครั้ง แต่ถ้าราคาในคำสั่งซื้อหนึ่งและคำสั่งขายหนึ่งแตกต่างกันมาก ก็จะไม่สามารถซื้อขายได้ จนกว่าคำสั่งซื้อหนึ่งจะยอมรับราคาขายที่ 4 บาท หรือคำสั่งขายหนึ่งจะยอมรับ..."

เพื่อให้การซื้อขายสำเร็จ ราคาซื้อที่ 2 บาทต้องสามารถจับคู่ได้

ถ้าผู้ซื้อยอมรับราคาขายที่ 4 บาท แสดงว่ามีความต้องการซื้อสูง ตลาดมีแนวโน้มบวก ราคาจะสูงขึ้นไปที่ 4 บาท; แต่ถ้ามีความต้องการขายสูง ราคาจะลดลงไปที่ 2 บาท

 

ในการซื้อขายจริง จำนวนคำสั่งซื้อที่แต่ละราคามีอาจแตกต่างกันมาก ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนขึ้น เช่น หากคำสั่งซื้อหนึ่งมีแค่ 50 คำสั่ง แต่คำสั่งขายหนึ่งมี 100 คำสั่ง จะไม่สามารถจับคู่ได้เต็มจำนวน

คำสั่งขายที่เหลือ 50 คำสั่ง จะกลายเป็นคำสั่งขายหนึ่งใหม่ และคำสั่งซื้อสองจะกลายเป็นคำสั่งซื้อหนึ่งใหม่ การจับคู่จะเกิดขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อหนึ่งตรงกับคำสั่งขายหนึ่ง

สิ่งที่ควรระวังคือ หากคำสั่งขายไม่ได้ถูกซื้อทั้งหมด ราคาจะยังคงอยู่ที่ 3 บาท ถ้าคำสั่งขายมีมากพอ ราคาก็อาจอยู่ต่ำกว่า 3 บาทในระยะยาว ซึ่งเรียกว่า "การปิดราคา" ในตลาด 

เมื่อเราเข้าใจหลักการจับคู่คำสั่งซื้อขายแล้ว จะเห็นว่าถ้าฝ่ายซื้อมีคำสั่งมากพอ ก็จะสามารถกินคำสั่งขายได้ ทำให้ราคาขึ้น นี่คือแนวทางบวก; แต่ถ้าคำสั่งซื้อน้อย ก็จะเป็นแนวทางลบ

โดยทั่วไปเราไม่สามารถดูคำสั่งซื้อได้ เราจึงต้องตัดสินใจจากสองมิติ คือ เวลาและราคา โดยวิเคราะห์จากเทคนิคและข่าวสาร

ดังนั้น หากเรารู้จำนวนและตำแหน่งของคำสั่งล่วงหน้า เราจะเข้าใจแนวโน้มตลาดและจุดต้านจุดรองได้จากการวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย นี่คือการไหลของคำสั่ง

 

EBC เครื่องมือ Order Flow

 เครื่องมือ Order Flow เชื่อมต่อกับตลาด เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคำสั่งแบบเรียลไทม์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่แม่นยำกว่าปริมาณการซื้อขายทั่วไป มันแสดงปริมาณการซื้อขายทั้งหมดและการกระจายของการซื้อขายในรูปแบบที่มองเห็นได้

ตัวอย่างเช่น นี่คือแผนภาพ DOM ของเครื่องมือ EBC ที่แสดงการกระจายคำสั่ง

ในหน้าเครื่องมือ EBC จะมีการแสดงแผนภาพที่ประมวลผล โดยด้านซ้ายแสดงจำนวนคำสั่งขายที่ราคานั้นๆ และด้านขวาแสดงจำนวนคำสั่งซื้อที่ราคานั้นๆ

 

เครื่องมือ EBC ยังสามารถคำนวณและวิเคราะห์ข้อมูลจากคำสั่งแบบเรียลไทม์เพื่อให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

1. เริ่มต้นที่ Delta ซึ่งหมายถึง จำนวนคำสั่งซื้อ - คำสั่งขายสุทธิในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง 

ถ้า Delta > 0 แสดงว่าฝ่ายซื้อมีความได้เปรียบ ยิ่งค่ามาก ยิ่งแสดงว่าพลังของฝ่ายซื้อชัดเจนขึ้น

ถ้า Delta < 0 แสดงว่าฝ่ายขายมีความได้เปรียบ

ถ้า Delta มีแท่งสีเขียวที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แสดงว่า ความรู้สึกของฝ่ายซื้อยังคงสะสม นี่คือสัญญาณการขึ้นต่อเนื่อง

 

ควรสังเกตว่าหาก Delta มีเงายาวแต่มีลำตัวสั้น ถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวทางที่มีประสิทธิภาพ เช่น ถ้าเกิดเงาล่าง แสดงว่าตลาดอาจเปลี่ยนจากคำสั่งขายสุทธิเป็นคำสั่งซื้อสุทธิ แสดงว่าฝ่ายซื้อสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการตีความที่ทำให้ฝ่ายขายเสียหายอย่างมาก

 

2. ตัวชี้วัดที่สองคือ POC ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีจำนวนคำสั่งซื้อและขายมากที่สุดในแท่งเทียนหนึ่งแท่ง

โดยทั่วไป POC จะอยู่กลางแท่งเทียน แสดงว่าฝ่ายซื้อและขายมีความสมดุล ในช่วงนี้มักจะมีแนวโน้มของการเคลื่อนไหวที่คงที่ หาก POC ขยับขึ้นหรือลง จะต้องระวังการเปลี่ยนแปลงจุดศูนย์กลางการซื้อขาย

ในเครื่องมือ EBC การใช้งานที่สำคัญของ POC คือการดูว่ามันปรากฏอยู่ที่จุดสูงสุดหรือต่ำสุดของแท่งเทียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแท่งเทียนมีเงา

กรณีหนึ่งคือ POC ปรากฏที่ปลายทาง แสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามหยุดการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าจะมีการขายมากแค่ไหน จำนวนคำสั่งซื้อและขายจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ยกตัวอย่าง หากฝ่ายซื้อลงทุนในคำสั่งซื้อ แต่ทั้งหมดถูกดูดซับโดยคำสั่งขายที่อยู่เหนือ จึงทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น และเมื่อคำสั่งซื้อลดลงก็ไม่สามารถผลักดันราคาให้สูงขึ้นต่อไปได้ จนต้องขายออกไป ทำให้ตลาดกลับตัวอย่างรวดเร็ว

อีกกรณีหนึ่งคือถ้า POC ปรากฏที่จุดสูงสุดในตลาดขาขึ้น ซึ่งจะมีเฉพาะคำสั่งซื้อไม่มีคำสั่งขาย แสดงว่าฝ่ายซื้อไม่สามารถกระตุ้นราคาให้สูงขึ้นได้ ซึ่งถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนทิศทาง

กรณีพิเศษคือ อัตราการซื้อหลักที่จุดสูงสุด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเฉพาะของเครื่องมือ EBC คือ จำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาต่ำสุดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนคำสั่งซื้อหลักที่ราคาสูงสุด หากตัวเลขนี้มากกว่า 28 แสดงว่าทั้งสองฝ่ายไม่สามารถผลักดันราคาได้ จึงทำให้การซื้อขายที่จุดสูงสุดเบาบาง ซึ่งมักจะเป็นสัญญาณว่าทิศทางถึงจุดสูงสุดแล้ว

3. การเสียสมดุล คือระดับราคาที่มีคำสั่งซื้อ/ขาย > 3 หรือคำสั่งขาย/ซื้อ > 3

กรณีแรก คือ ฝ่ายซื้อเสียสมดุล ส่วนกรณีหลัง คือ ฝ่ายขายเสียสมดุล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเฉพาะในเครื่องมือ EBC

การเสียสมดุลแสดงว่า ปริมาณการซื้อขายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน และสูงกว่าฝ่ายตรงข้ามมาก เมื่อเราพูดถึงหลักการการจับคู่คำสั่งซื้อขาย จะเห็นว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกำลังซื้ออย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการสะสมการเสียสมดุล ซึ่งหมายถึงการเกิดการเสียสมดุลติดต่อกันมากกว่าสามครั้ง แสดงว่าฝ่ายที่รุกคืบได้ซื้ออย่างต่อเนื่องในหลายระดับราคา ส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ในเครื่องมือ EBC จะมีการทำเครื่องหมายการสะสมการเสียสมดุลทั้งหมด เมื่อต้องเผชิญกับการทะลุแนวรับหรือแนวต้าน จะถือเป็นสัญญาณการทะลุที่มีประสิทธิภาพ

เนื่องจากมีการซื้อขายที่มีปริมาณมากในตำแหน่งเหล่านี้ จึงจะกลายเป็นระดับแนวต้านและแนวรับที่สำคัญในอนาคต สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการวิเคราะห์ตลาดได้

 

ทั้งหมดนี้คือฟังก์ชันพื้นฐานของเครื่องมือ EBC

มันมอบมุมมองใหม่จากมุมมองปริมาณการซื้อขาย และผ่านการแสดงผลกราฟิกและการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้เล่นหลักในตลาด

แน่นอนว่า เครื่องมือ EBC ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การกระจายคำสั่ง ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวิธีการซื้อขายของ Wyckoff ช่วยให้คุณระบุสี่ขั้นตอนของการหมุนเวียนมูลค่า; และจุดเชื่อมโยง VMAP ซึ่งเป็นเส้นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่มีความแม่นยำสูง สามารถจับคู่การเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้ดียิ่งขึ้น เครื่องมือเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือ EBC หากสนใจก็สามารถรับได้ฟรีที่ EBC"