เทรดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพในช่วง NFP
NFP (Non-Farm Payrolls) เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่นักเทรด จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ในคืนของการประกาศ NFP มักจะเกิดความเคลื่อนไหวของตลาดมากกว่า 300 จุด โดยเฉพาะเมื่อข้อมูล NFP สะท้อนถึงอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ การเติบโตของค่าจ้าง และการคาดการณ์นโยบายของเฟด ซึ่งมักจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในทันที
ดังนั้น
จึงมีผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดในช่วงการประกาศข้อมูลสำคัญ เช่น NFP,
CPI, การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ย ฯลฯ
แล้วเราจะทำอย่างไรให้ดีกับการเทรดในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้ได้?
1. ดูการคาดการณ์ของตลาด
การเคลื่อนไหวของตลาดเกิดจากความแตกต่างระหว่างข้อมูลจริงกับการคาดการณ์
ยิ่งแตกต่างกันมาก ตลาดยิ่งเคลื่อนไหวมาก
NFP มี 5 สถานการณ์ที่เป็นไปได้:
1.สอดคล้องกับการคาดการณ์:
ตลาดอาจไม่เคลื่อนไหวมากนัก เนื่องจากได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว
2.ดีกว่าที่คาดการณ์:
ส่งผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และส่งผลลบต่อทองคำ
3.แย่กว่าที่คาดการณ์:
ส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และส่งผลบวกต่อทองคำ
4.พิจารณาสองปัจจัยหลักในข้อมูล
NFP ได้แก่
จำนวนการจ้างงานและการเติบโตของค่าจ้าง หากจำนวนการจ้างงานสอดคล้องกับการคาดการณ์
แต่การเติบโตของค่าจ้างแย่กว่าที่คาดการณ์ จะส่งผลลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
5.สถานการณ์พิเศษคือ
หากข้อมูลไม่ได้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
แต่มีการปรับปรุงต่อเนื่องเมื่อเทียบกับช่วงเวลายาวนาน
จะถูกมองว่าเป็นสัญญาณบวกจากตลาด
สถานการณ์ทั้ง 5 สถานการณ์นี้มีผลต่อการตัดสินใจ
ควรติดตามข้อมูลและการตีความของตลาดก่อนที่จะเข้าร่วมการเทรด
2. ดูอารมณ์ตลาด
ในการอ่าน EBC《วารสารน้ำมันดิบ》และ《วารสารทองคำ》 เราพบว่ามีบทหนึ่งที่อธิบายเกี่ยวกับความผันผวนที่แฝงอยู่
ความผันผวนที่แฝงอยู่เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึงความคาดหวังของความผันผวนในอนาคต
โดยอิงจากตลาดออปชั่น ตัวอย่างที่รู้จักกันดีคือดัชนี VIX หรือดัชนีความกลัว
ก่อนเปิดตลาดสหรัฐฯ หากดัชนี VIX สูง แสดงว่าตลาดมีความผันผวนสูง หากมีข้อมูลที่ต่างจากคาดการณ์เล็กน้อย
ตลาดก็อาจจะเคลื่อนไหวรุนแรง หากดัชนี VIX ต่ำ
แสดงว่าตลาดสงบ
นอกจากนี้ ดัชนี VIX ที่สูงกว่า 80
หมายถึงความกลัวสูงสุด และต่อจากนั้นอารมณ์ของตลาดมักจะปรับตัวขึ้น
หุ้นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัว หากต่ำกว่า 20 หุ้นอาจมีแนวโน้มที่จะลดลง
ดัชนี VIX นี้ใช้อ้างอิงกับหุ้นสหรัฐฯ
สำหรับตลาดน้ำมันจะใช้ OVX สำหรับตลาดทองคำจะใช้ GVZ
ใน《วารสารน้ำมันดิบ》ของ EBC อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและ OVX อย่างละเอียด
หากมีการประกาศรายงาน EIA หรือ OPEC OVX จะช่วยในการคาดการณ์อารมณ์ตลาดล่วงหน้า
3. ดูการถือครองแบบเก็งกำไร
การถือครองแบบเก็งกำไรสะท้อนถึงการถือครองของกองทุนเฮดจ์ฟันด์
ข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือข้อมูลฟิวเจอร์สทองคำของ COMEX
ข้อมูลการถือครองสามารถสะท้อนอารมณ์ตลาดได้
แต่เนื่องจากเป็นการถือครองของสถาบัน หากมีการซื้อขายขนาดใหญ่ มักจะมีผลต่อความเคลื่อนไหวของตลาดโดยตรง
และสถาบันมักจะมีความไวในการคาดการณ์ข้อมูลล่วงหน้ามากกว่านักเทรดทั่วไป
ดังนั้นการติดตามการถือครองแบบเก็งกำไรเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับการเทรดในช่วงการประกาศข้อมูล
ปัจจุบันเราสามารถรับข้อมูลการถือครองของ COMEX จาก CFTC และข้อมูลนี้มีการอัปเดตทุกสัปดาห์ จึงมีความล่าช้า
แพลตฟอร์มบางแหล่งที่มีคุณภาพสูงสามารถเข้าถึงข้อมูลการถือครองแบบเรียลไทม์ได้
เนื่องจากมีการเชื่อมต่อกับตลาดซื้อขาย
ตัวอย่างเช่น EBC เชื่อมต่อโดยตรงกับ CME
ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการถือครองของ COMEX แบบเรียลไทม์
ข้อมูลแบบไดนามิกนี้เป็นประโยชน์ในการติดตามความผันผวนของตลาด
โดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติก่อนการประกาศข้อมูลขนาดใหญ่
4. หาแพลตฟอร์มที่มั่นคง
การมีเทคนิคการเทรดที่ดีไม่เพียงพอ
หากระบบของแพลตฟอร์มไม่เสถียรหรือไม่สามารถประมวลผลคำสั่งได้ดี อาจทำให้เกิดปัญหา
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในช่วงการประกาศข้อมูลสำคัญ
การเกิด Slippage (ความคลาดเคลื่อนระหว่างราคาที่คาดหวังกับราคาที่ดำเนินการ)
เป็นเรื่องปกติ เนื่องจากขาดสภาพคล่อง
การเลือกแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อสภาพคล่องที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ
ตัวอย่างเช่น EBC BGroup มีการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการสภาพคล่องมากถึง
36 ราย ทำให้การประมวลผลคำสั่งเป็นไปอย่างราบรื่น
อย่างไรก็ตาม สภาพคล่องเป็นเพียงหนึ่งในตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของคุณจากการใช้งานจริงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
สรุป
การเทรดในช่วงการประกาศข้อมูลสำคัญ
ต้องมีการติดตามข้อมูลคาดการณ์และการตีความของตลาด
ใช้ข้อมูลการถือครองและความผันผวนที่แฝงในการวิเคราะห์อารมณ์ตลาด
และเลือกแพลตฟอร์มที่มั่นคงเพื่อรับประสบการณ์การเทรดที่ดี
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น